コンボボックスのリストには全てのシート名が表示され、且つ、
アクティブになっているシート名が初期表示されるようにします。

Private Sub UserForm_Initialize()

    Dim intCnt         As Integer
    Dim intListindex   As Integer
    Dim ObjSheet       As Worksheet
    Dim NowSheet       As String

    NowSheet = ActiveSheet.Name
    ComboBox1.Clear
    intCnt = 0
    
    For Each ObjSheet In Application.Worksheets
        ComboBox1.AddItem ObjSheet.Name
        If NowSheet = ObjSheet.Name Then
            intListindex = intCnt
        End If
        intCnt = intCnt + 1
    Next
    
    ComboBox1.ListIndex = intListindex
    
End Sub