既定のダブルクリックの操作の前に、ワークシートがダブルクリックされたときに
発生するBeforeDoubleClickイベントを使って、メッセージボックスを表示します。
　サンプルマクロでは、ダブルクリックしたときにマウスポインタに最も近いセルが
渡される引数「Target」を判断して、メッセージボックスを表示しています。

【サンプル1】
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick _
        (ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)

    With Target
        If .Column = 1 And .Row >= 1 And .Row <= 10 Then
            If .Value = "" Then
               MsgBox "A列の1〜10行目がクリックされました"
               Cancel = True
            End If
        End If
    End With

End Sub

【サンプル2】
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick _
    (ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
    
    Dim Mytarget

    Set Mytarget = Application.Intersect(Target, Range("A1:A10"))
    
    If Not Mytarget Is Nothing Then
        MsgBox "A列の1〜10行がダブルクリックされました"
        Cancel = True
   End If

End Sub