複数のブックを1つずつOpenしては、目的のシートをCopyメソッドを使って
「Test.xls」の最初のシートの次にコピーしていきます。

　コピー元の複数のブックは、「Book1.xls」「Book2.xls」「Book3.xls」で、
それぞれの一番最初のシートをコピーします。

Sub SheetCopy()

    Dim i As Integer

    For i = 1 To 3
         Workbooks.Open Filename:="C:\Book" & i & ".xls", UpdateLinks:=0
         Worksheets(1).Copy after:=Workbooks("Test.xls").Worksheets(1)

         Workbooks("Book" & i & ".xls").Close False

    Next i

End Sub