印刷のキャンセルボタンを押下した時の分岐処理を用意するには、エラーが
発生する事を利用して、以下のようなコードを記述します。
　ただし、ページ数が少ないとキャンセルを判別できないこともあります。

Sub Sample()

    If MsgBox("印刷してよろしいでしょうか？", 33, "発行確認") = 2 Then
            MsgBox ("印刷を中止します。")
            Exit Sub
    End If

    On Error GoTo ErrorHandler

    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
    MsgBox "OK!"
    Exit Sub

ErrorHandler:
    MsgBox "Cancel!"

End Sub