ループ処理などや長時間かかる処理は、処理を実行する前、あるいは処理中に
メッセージボックスで実行の確認をすることで、中断させる事が可能になります。

　サンプルマクロでは、実行前に処理自体を実行するかまったく実行せずに終了するか
を確認した後に、ループ処理を行うたびにメッセージボックスを表示していつでも
処理を中断できるようにしています。

Sub Sample()

    Dim i As Integer
    
    If MsgBox("処理を実行しますか？", 33, "処理実行確認") = 2 Then
            MsgBox "処理を中止します。"
            Exit Sub
    End If
    
    For i = 1 To 1000
        If MsgBox(i & "番目 : " & Cells(i, 1).Value, vbOKCancel) _
                  = vbCancel Then
            Exit For
        End If
    Next i
    
End Sub