サンプルではユーザフォーム上のボタンからInternet Explorer（IE)を起動し、
以後の移動先URL、タイトル、及びURLへのリンクをあらかじめ準備しておいた
ワークシートへ書き出します。リンク集を作る際などは、IE終了後、書き出し
リンクを見直して、WEBページで保存するか、ハイパーリンク部分をFonrtPage
などのホームページ作成ソフトにコピー＆ペーストするとよいでしょう。

（前提）・Intenet Explorer 4.0以上
　　　　・シート名”LINK　”のワークシート（書き出し用）
　　　　・ユーザフォーム1つと、フォーム上にコマンドボタン２つ
　　　　・"Microsoft Internet Controls"の参照設定
　　　　　（Visula Basic Editorのメニューから”ツール”−”参照設定”

（サンプル　-　フォームモジュール）

Private WithEvents ObjIE As InternetExplorer 'IEのイベント取得用

'===コマンドボタン１−（IE起動用）===
Private Sub CommandButton1_Click()

    'InternetExplorer起動
    Set ObjIE = New InternetExplorer
    ObjIE.Visible = True
    ObjIE.Navigate "http://MOUG.net"  '←適宜変更

End Sub

'===コマンドボタン２−（IE終了用）===
Private Sub CommandButton2_Click()

    '終了
    If ObjIE Is Nothing Then Exit Sub
        ObjIE.Quit
    Set ObjIE = Nothing

End Sub

' ===ページ読み込み完了時のイベント===
Private Sub ObjIE_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)

    If ObjIE Is Nothing Then Exit Sub

    Dim Cnt As Long '行カウンタ

    With Sheets("LINK")
        '入力最終行取得（シート最終行から上方向へ）
        Cnt = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        'LocationURLが前の行と重複していなければ書き込み
        If ObjIE.LocationURL <> .Cells(Cnt, 2).Value Then
            .Cells(Cnt + 1, 1).Value = ObjIE.LocationName 'タイトル
            .Cells(Cnt + 1, 2).Value = ObjIE.LocationURL 'URL
            .Hyperlinks.Add anchor:=.Cells(Cnt + 1, 3), Address:=ObjIE.LocationURL, _
                                                    TextToDisplay:=ObjIE.LocationName 
            'TextToDisplay引数はXL2000のみ
        End If
    
    End With

End Sub

'===フォーム初期化イベント===
Private Sub UserForm_Initialize()

    '”リンク”シートに項目設定
    Sheets("LINK").Range("A1:C1").Value = Array("Name", "URL", "Link")
    'フォーム上のボタン名変更
    Me.CommandButton1.Caption = "IE　起動"
    Me.CommandButton2.Caption = "IE　終了"

End Sub

※強制的に新しいWindowが開かれるのをキャンセルするには・・・
　NewWindow2イベントを使用します。

Private Sub ObjIE_NewWindow2(ppDisp As Object, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
End Sub

※リンクの書き込みをタイトル変更時に行いたいときは

Private Sub オブジェクト変数名_TitleChange(ByVal Text As String)

を用います。

その他さまざまなイベントがありますので、VBEのイベント名ボックスから
ご確認ください。